Einführung in die ?konometrie

Gliederung?

• Kausalit?t und Experimente
• Das einfache und multiple lineare Regressionsmodell
• Kleinst-Quadrate-Sch?tzung (Ordinary Least Squares (OLS))
• Sch?tzeigenschaften des Kleinst-Quadrate-Sch?tzers bei endlichen Stichproben und hierfür erforderliche Modellannahmen
• Modellspezifikation und Wahl der funktionalen Form
• Interpretation von Modellparametern
• Hypothesentests (t-Test, F-Test)
• Konfidenzintervalle
• Sch?tzeigenschaften des Kleinst-Quadrate-Sch?tzers in gro?en Stichproben (asymptotische Eigenschaften)
• Prognosen und Prognosefehler
• Heteroskedastie-robuste Standardfehler und Tests auf Heteroskedastie
• Verallgemeinerte Kleinst-Quadrate-Sch?tzung (Generalized Least Squares (GLS))
• Feasible Generalized Least Squares-Sch?tzung (FGLS)
• Modelldiagnose

Literatur?

Wooldridge, J.M. (2009 - oder neuer). Introductory Econometrics. A Modern Approach, 4. Auflage, Thomson South-Western. Wir besch?ftigen uns in erster Linie mit den Kapiteln 1-4 und 6-8. Das Buch ist bei der Buchhandlung Pustet auf dem Campus vorr?tig bzw. kann dort bestellt werden.?

Quantitative ?konomische Analysen unterliegen typischerweise einem mehr oder minder gro?en Grad an Unsicherheit. Die ?konometrie bietet u.a. Verfahren an, mit Hilfe von Daten ?konomische Zusammenh?nge zu quantifizieren und zu testen und dabei das den Ergebnissen zugrundeliegende Ausma? an Unsicherheit abzusch?tzen. In diesem Kurs lernen die Studierenden die zentralen ?konometrischen Werkzeuge und die zugrundeliegende ?konometrische Theorie kennen. Damit k?nnen sie

• eigenst?ndig einfache empirisch-?konometrische Analysen durchführen und damit quantitative Aussagen inklusive der ihnen zugrundeliegenden Unsicherheit geben,
• fehlerhaft durchgeführte ?konometrische Studien und deren Konsequenzen erkennen,
• erkennen, wann sie einen erfahrenen ?konometrie-Experten zu Rate ziehen sollten,
• an fortgeschrittenen empirischen (?konometrie-) Veranstaltungen teilnehmen,
• sich anspruchsvollere ?konometrische Methoden aneignen.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung "Einführung in die ?konometrie" (früher ?konometrie I) liegt auf der Analyse von Querschnittsdaten (Daten, die innerhalb einer Periode von verschiedenen Einheiten bzw. Subjekten erhoben wurden).

Wesentlich ist, dass die Studierenden anhand einer Anzahl von empirischen Fragestellungen lernen, die vermittelten ?konometrischen Methoden anzuwenden. Als Anwendungsbeispiel sei die Identifikation der Einflussgr??en von Handelsstr?men, L?hnen, Mieten, Immobilienpreisen, Managergeh?ltern genannt. Als Software kommt haupts?chlich EViews zum Einsatz.

Die Veranstaltung wendet sich an alle Studierende, um Grundkenntnisse in ?konometrie zu erwerben. Für die Bachelorstudenten in Volkswirtschaftslehre geh?rt die Veranstaltung zu den Pflichtveranstaltungen in Phase I im 3. Semester. Alle anderen Bachelorstudenten an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakult?t k?nnen die Veranstaltung freiwillig belegen. Die Veranstaltung umfasst 2h Vorlesung und 2h ?bung und z?hlt 6 ECTS. Der Kurs "Einführung in die ?konometrie" bildet die Voraussetzung für die Belegung des Schwerpunktmoduls Empirische Wirtschaftsforschung in Phase II des Bachelors für Volkswirtschaftslehre.?