Dr. Rainer Jobst

Forschungsthemen

• Dynamische Modellierung und Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch zeitdiskrete Hazardratenmodelle
• Mehrj?hrige Kreditportfoliomodelle
• Berücksichtigung von Sch?tz- und Prognoserisiken in Kreditportfoliomodellen
• Validierung der PD
• Immobilienspezifische Panelmodelle
• Integration von Kreditderivaten in Kreditportfoliomodelle
• Stresstests für Kreditportfoliomodelle
• Risikoneutrale Momente

Ausbildungsziele

Lehrveranstaltungen:

• Wintersemester: Statistik I für Humanwissenschaften
• Sommersemester: Statistik?II für Humanwissenschaften

Zur Person

Lebenslauf:

• seit 2008: Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement
• 2008 Promotion (Modellierung von mehrj?hrigen Kreditausfallrisiken)
• 2003-2008: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik
• 2002-2003: Traineeausbildung und praktische T?tigkeit als Kreditreferent im Firmenkundengesch?ft bei der Landesbank Baden-Württemberg
• 2002 Abschluss des Studiums als Diplom-Kaufmann
• 1998-2002: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universit?t Regensburg

Ehrungen und Awards:

• Bester Abschluss der Diplomprüfung an der Fakult?t für Wirtschaftswissenschaften der Universit?t Regensburg, 2002
• Preis für gute Lehre, Fakult?t für Wirtschaftswissenschaften der Universit?t Regensburg, 2023