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Empirische Kapitalmarktforschung
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PUBLIKATIONEN
T?gliche Renditen und Risiko von Luxusuhren unter Berücksichtigung des Wochenendhandels
in: Corporate Finance 5-6/2024, S. 134-143.
Koautor(en): Klaus R?der
Beneish M-Score: Aufdeckung von Bilanzmanipulation und erwartete Aktienrenditen
in: Corporate Finance 3-4/2024, S. 78-88.
Koautor(en): Eva Reuthlinger, Klaus R?der
Pricing and Mispricing of Accounting Fundamentals: Global Evidence
in: Quarterly Review of Economics and Finance 94, 2024, pp. 71-87.
Der globale Markt für Luxusuhren: Spillover-Effekte auf Aktien-, Anleihe- und Rohstoffm?rkte
in: Corporate Finance 7-8/2023, S. 184-192.
Koautor(en): Klaus R?der
Die Kursreaktion von Aktiengesellschaften nach Investitionen von Warren Buffett
in: Corporate Finance 5-6/2023, S. 124-131.
Koautor(en): Alexander Freundl, Klaus R?der
Beta-Sch?tzer in Deutschland: Vergleich und Prognosef?higkeit für zukünftige Aktienrenditen
in: Corporate Finance 1-2/2023, S. 7-15.
Koautor(en): Klaus R?der
Der Markt für Luxusuhren: Eine empirische Analyse alternativer Geldanlagen
in: Corporate Finance 9-10/2022, S. 258-264.
Koautor(en): Klaus R?der
Empirische Untersuchung von europ?ischen Zombieunternehmen: Eine Frage der Definition
in: Corporate Finance 7-8/2022, S. 181-188.
Koautor(en): Tobias Boshof, Klaus R?der
In Gold We Trust: Should German Investors Consider Gold in Stock Portfolios?
in: Modern Finance and Risk Management, World Scientific, 2022, S. 417-436.
Koautor(en): Klaus R?der
Wochentagseffekte bei Risikofaktoren auf dem deutschen Kapitalmarkt
in: Corporate Finance 9-10/2021, S. 301-308.
Koautor(en): Franz Strohmeier, Klaus R?der
Die Prognostizierbarkeit der Marktrendite: Implikationen für die langfristige Aktienanlage und der Covid-19 bedingte Renditeschock
in: Corporate Finance 7-8/2020, S. 220-228.
Koautor(en): Klaus R?der
Der Einsatz finanzwissenschaftlicher Modelle in der Praxis: Von der KI-Forschung zur Anwendung
in: Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken für Wirtschaftsprüfung und Finanzwirtschaft, Hrsg.: Deggendorfer Forum zur digitalen Datenanalyse, IDW Verlag, 2019, S. 78-97.
Kurseffekte von Aktienrückk?ufen in Deutschland und die zugrunde liegenden Motive von deren Ankündigung
in: Corporate Finance, 01/2019, S. 10-17.
Koautor(en): Klaus R?der
